Сравнение UBVSX с TSLTX
UBVSX (JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, UBVSX returned 10.35%/yr vs 10.53%/yr for TSLTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UBVSX charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и TSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 13.95%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 25.15%.
UBVSX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.47%
TSLTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 17.21%
- С начала года
- 25.15%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBVSX и TSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 13.95% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -14.72% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 25.15% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
Correlation
The correlation between UBVSX and TSLTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between UBVSX and TSLTX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVSX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск
UBVSX
TSLTX
Сравнение UBVSX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVSX | TSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.42 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 17.75 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и TSLTX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и TSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVSX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -55.58% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -7.73% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -26.62% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -55.58% | +34.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -15.58% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -28.27% | +22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.35% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и TSLTX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVSX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.42% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.24% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 16.45% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 49.97% | -29.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 43.33% | -18.79% |
Сравнение комиссий UBVSX и TSLTX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и TSLTX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности TSLTX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.30% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 8.21% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
UBVSX and TSLTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBVSX has higher volatility (4.57%) compared to TSLTX (3.42%). In terms of maximum drawdown, UBVSX dropped -52.19% vs TSLTX's -55.58%.
TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVSX и TSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор