Сравнение UBVSX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.35% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и TASCX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
UBVSX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
UBVSX
TASCX
Сравнение UBVSX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.56 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.26 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.36 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 10.07 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.56 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и TASCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и TASCX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и TASCX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -58.55% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.12% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -30.26% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -40.45% | -11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.47% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.66% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.84% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и TASCX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.86% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.69% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 18.59% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 25.48% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.17% | +0.43% |