PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 9.72% против 17.67% соответственно.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с HWSIXUBVSX с NSDVXUBVSX с VSIIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий UBVSX и OLGAX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Доходность на риск

UBVSX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.61

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.77

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

2.34

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между UBVSX и OLGAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и OLGAX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и OLGAX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-63.25%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-16.92%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-31.34%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-31.87%

-20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-14.02%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-18.78%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

5.58%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и OLGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.48%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.54%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

21.14%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.26%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.55%

+3.05%