Сравнение OLGAX с VTSAX

С начала года, OLGAX показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 24.09%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 12.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.