PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLGAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.66%
12.21%
OLGAX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.15% соответственно.


OLGAX

С начала года

32.57%

1 месяц

1.44%

6 месяцев

12.66%

1 год

38.24%

5 лет (среднегодовая)

12.46%

10 лет (среднегодовая)

8.42%

VOO

С начала года

25.52%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.23%

5 лет (среднегодовая)

15.58%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


OLGAXVOO
Коэф-т Шарпа2.092.62
Коэф-т Сортино2.783.50
Коэф-т Омега1.381.49
Коэф-т Кальмара1.683.78
Коэф-т Мартина10.8217.12
Индекс Язвы3.47%1.86%
Дневная вол-ть17.97%12.19%
Макс. просадка-64.30%-33.99%
Текущая просадка-1.34%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OLGAX и VOO

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OLGAX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.092.62
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.783.50
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.49
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.683.78
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 10.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.8217.12
OLGAX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.09
2.62
OLGAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и VOO

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и VOO

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34%
-1.36%
OLGAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и VOO

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
4.10%
OLGAX
VOO