PortfoliosLab logo
Сравнение OLGAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OLGAX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
776.85%
557.49%
OLGAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLGAX:

0.48

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

OLGAX:

0.82

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

OLGAX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

OLGAX:

0.53

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

OLGAX:

1.82

VOO:

2.28

Индекс Язвы

OLGAX:

6.28%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

OLGAX:

23.79%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

OLGAX:

-64.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OLGAX:

-12.01%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.22% против 12.13% соответственно.


OLGAX

С начала года

-7.42%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.74%

1 год

10.14%

5 лет

16.74%

10 лет

15.22%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OLGAX и VOO

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OLGAX: 1.01%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLGAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OLGAX: 0.48
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OLGAX: 0.82
VOO: 0.89
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OLGAX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OLGAX: 0.53
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
OLGAX: 1.82
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.55
OLGAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и VOO

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
1.12%1.03%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%0.00%1.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и VOO

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.01%
-9.85%
OLGAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и VOO

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.01%
13.96%
OLGAX
VOO