Сравнение OLGAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLGAX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и SCHG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLGAX показывает доходность 32.57%, а SCHG немного ниже – 32.53%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.42% против 16.49% соответственно.
OLGAX
32.57%
1.44%
12.66%
38.24%
12.46%
8.42%
SCHG
32.53%
2.62%
15.29%
38.57%
20.39%
16.49%
Основные характеристики
| OLGAX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.09 |
| Коэф-т Мартина | 10.82 | 12.27 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 17.00% |
| Макс. просадка | -64.30% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.34% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLGAX и SCHG
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между OLGAX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и SCHG
OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и SCHG
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 5.24%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.