Сравнение OLGAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLGAX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | -8.59% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -25.58% | 17.87% | 55.60% | 38.81% | 0.23% | 37.75% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLGAX имеют среднегодовую доходность 17.67%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.
OLGAX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 17.67%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLGAX и SCHG
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
OLGAX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
OLGAX
SCHG
Сравнение OLGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLGAX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 3.71 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLGAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между OLGAX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и SCHG
Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 12.93% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и SCHG
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLGAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -34.59% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -16.41% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | -34.59% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.87% | -34.59% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.02% | -12.51% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -5.22% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 4.84% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и SCHG
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.48% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLGAX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.77% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 12.54% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 22.45% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.31% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 21.51% | +0.04% |