Сравнение OLGAX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLGAX или SCHG.
Основные характеристики
| OLGAX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.36% | 34.42% |
| Дох-ть за 1 год | 44.12% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 11.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | 20.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.61% | 16.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 3.61 |
| Коэф-т Мартина | 12.75 | 14.40 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 17.90% | 16.93% |
| Макс. просадка | -64.30% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между OLGAX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OLGAX показывает доходность 34.36%, а SCHG немного выше – 34.42%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.61% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLGAX и SCHG
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и SCHG
OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и SCHG
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 4.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.