PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLGAX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OLGAXSCHG
Дох-ть с нач. г.23.58%21.22%
Дох-ть за 1 год35.03%35.30%
Дох-ть за 3 года11.27%13.19%
Дох-ть за 5 лет20.03%20.46%
Дох-ть за 10 лет16.98%16.45%
Коэф-т Шарпа2.232.41
Дневная вол-ть16.55%15.46%
Макс. просадка-64.30%-34.59%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между OLGAX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и SCHG

С начала года, OLGAX показывает доходность 23.58%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 21.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLGAX имеют среднегодовую доходность 16.98%, а акции SCHG немного отстают с 16.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


650.00%700.00%750.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
825.21%
807.92%
OLGAX
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий OLGAX и SCHG

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLGAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.36
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.38

Сравнение коэффициента Шарпа OLGAX и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.41. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа OLGAX и SCHG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.23
2.41
OLGAX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и SCHG

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%0.00%1.80%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и SCHG

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
OLGAX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и SCHG

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.71%
3.38%
OLGAX
SCHG