PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLGAX с JGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с JGRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO).

OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLGAX или JGRO.

Корреляция

Корреляция между OLGAX и JGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.15%
51.07%
OLGAX
JGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLGAX:

0.41

JGRO:

0.42

Коэф-т Сортино

OLGAX:

0.73

JGRO:

0.74

Коэф-т Омега

OLGAX:

1.10

JGRO:

1.10

Коэф-т Кальмара

OLGAX:

0.46

JGRO:

0.45

Коэф-т Мартина

OLGAX:

1.58

JGRO:

1.57

Индекс Язвы

OLGAX:

6.26%

JGRO:

6.58%

Дневная вол-ть

OLGAX:

23.88%

JGRO:

24.33%

Макс. просадка

OLGAX:

-64.30%

JGRO:

-22.70%

Текущая просадка

OLGAX:

-11.97%

JGRO:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -7.37%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью -8.18%.

OLGAX

С начала года

-7.37%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.59%

1 год

9.12%

5 лет

11.82%

10 лет

7.01%

JGRO

С начала года

-8.18%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OLGAX и JGRO

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JGRO в 0.44%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OLGAX: 1.01%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
График комиссии JGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JGRO: 0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLGAX и JGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг риск-скорректированной доходности JGRO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGRO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLGAX c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OLGAX: 0.41
JGRO: 0.42
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OLGAX: 0.73
JGRO: 0.74
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OLGAX: 1.10
JGRO: 1.10
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OLGAX: 0.46
JGRO: 0.45
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OLGAX: 1.58
JGRO: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRO равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.42
OLGAX
JGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и JGRO

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

TTM20242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.11%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и JGRO

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.97%
-12.77%
OLGAX
JGRO

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и JGRO

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) имеют волатильность 15.02% и 15.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.02%
15.53%
OLGAX
JGRO