Сравнение OLGAX с JGRO
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan. Over the past 3 years, OLGAX returned 23.20%/yr vs 22.94%/yr for JGRO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. OLGAX charges 1.01%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и JGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLGAX показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 6.37%.
OLGAX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 19.49%
JGRO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLGAX и JGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 6.98% | 13.79% | 34.85% | 34.28% | -7.86% |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 6.37% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
Correlation
The correlation between OLGAX and JGRO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between OLGAX and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLGAX vs. JGRO — Ранг доходности на риск
OLGAX
JGRO
Сравнение OLGAX c JGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLGAX | JGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.76 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLGAX | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.01 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и JGRO
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и JGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLGAX | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -22.70% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -16.44% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -22.70% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.79% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.70% | -4.85% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.44% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и JGRO
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLGAX | JGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.76% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 11.42% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.40% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.88% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.88% | +1.70% |
Сравнение комиссий OLGAX и JGRO
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JGRO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и JGRO
Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности JGRO в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.15% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 11.04% | 11.82% | 2.06% | 0.00% | 3.20% | 15.30% | 5.32% | 13.03% | 16.18% | 14.92% | 9.94% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, OLGAX and JGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OLGAX has higher volatility (3.97%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, OLGAX dropped -63.25% vs JGRO's -22.70%.
JGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLGAX и JGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор