PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLGAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OLGAXVIGAX
Дох-ть с нач. г.34.19%31.84%
Дох-ть за 1 год43.93%42.30%
Дох-ть за 3 года3.62%9.19%
Дох-ть за 5 лет13.08%19.54%
Дох-ть за 10 лет8.60%15.82%
Коэф-т Шарпа2.592.66
Коэф-т Сортино3.363.41
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара1.953.49
Коэф-т Мартина13.4813.72
Индекс Язвы3.46%3.29%
Дневная вол-ть17.94%16.88%
Макс. просадка-64.30%-50.66%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между OLGAX и VIGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и VIGAX

С начала года, OLGAX показывает доходность 34.19%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 31.84%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 15.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.27%
18.36%
OLGAX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OLGAX и VIGAX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLGAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OLGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.48
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.72

Сравнение коэффициента Шарпа OLGAX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.66
OLGAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и VIGAX

OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.47%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и VIGAX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OLGAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и VIGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
5.05%
OLGAX
VIGAX