PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4812C05063

CUSIP

4812C0506

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

28 февр. 1992 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OLGAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OLGAX с VOO OLGAX с SCHG OLGAX с POLIX OLGAX с VTSAX OLGAX с FDEGX OLGAX с VIGAX OLGAX с VONG OLGAX с DGRW OLGAX с JPM OLGAX с DSTL
Популярные сравнения:
OLGAX с VOO OLGAX с SCHG OLGAX с POLIX OLGAX с VTSAX OLGAX с FDEGX OLGAX с VIGAX OLGAX с VONG OLGAX с DGRW OLGAX с JPM OLGAX с DSTL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
521.14%
1,069.24%
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A показал доход в 32.55% с начала года и 32.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A составила 8.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


OLGAX

С начала года

32.55%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

5.83%

1 год

32.24%

5 лет

14.31%

10 лет

8.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.31%8.86%2.17%-4.83%5.45%6.58%-2.80%2.99%2.19%-0.42%6.08%32.55%
20236.17%-2.36%5.20%0.21%5.44%6.85%3.48%-1.08%-5.99%-2.46%11.63%4.07%34.28%
2022-9.86%-3.49%3.09%-10.84%-0.77%-7.87%10.31%-3.47%-7.58%6.08%4.28%-9.17%-27.73%
20210.41%1.22%-1.34%5.95%-1.37%3.95%2.96%3.39%-5.69%6.65%0.61%-12.75%2.37%
20203.85%-5.28%-10.23%17.91%9.01%5.91%9.83%10.73%-4.38%-3.74%10.47%-0.74%47.55%
201910.75%5.17%2.42%3.95%-4.00%7.69%1.77%0.61%-3.55%0.58%5.91%-9.28%22.35%
20189.84%-1.38%-2.97%1.09%4.83%1.31%1.18%6.92%0.91%-10.49%-0.55%-20.81%-13.16%
20175.41%3.36%2.35%2.95%6.01%-0.62%2.85%1.53%1.00%-8.54%2.68%0.03%19.83%
2016-9.19%-2.39%5.60%-1.20%2.87%-2.40%5.19%-0.43%1.57%-1.63%0.44%-8.70%-10.91%
2015-0.61%6.50%-1.40%0.53%2.76%-1.10%4.43%-6.32%-4.11%7.15%1.16%-5.26%2.72%
2014-1.73%5.70%-5.09%-1.63%3.99%1.37%0.03%5.05%-1.61%3.30%1.76%-2.21%8.65%
20134.21%-0.56%2.58%1.92%2.77%-2.77%6.24%-1.60%6.45%3.39%3.21%3.08%32.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OLGAX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.781.90
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.392.54
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.35
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.602.81
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.4512.39
OLGAX
^GSPC

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
1.90
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.28$0.00$0.00$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.45%
-3.58%
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2813 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.3%27 мар. 2000 г.57923 июл. 2002 г.28131 окт. 2013 г.3392
-40.36%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.49912 июн. 2024 г.642
-35.45%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.3645 июн. 2020 г.422
-25.79%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.122
-23.93%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.3322 июн. 2017 г.472

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.36%
3.64%
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab