PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4812C05063
CUSIP4812C0506
ЭмитентJPMorgan Chase
Дата выпуска28 февр. 1992 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Домашняя страницаam.jpmorgan.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OLGAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: OLGAX с VOO, OLGAX с SCHG, OLGAX с POLIX, OLGAX с VTSAX, OLGAX с FDEGX, OLGAX с VIGAX, OLGAX с VONG, OLGAX с JPM, OLGAX с DGRW, OLGAX с DSTL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.95%
14.29%
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A показал доход в 31.65% с начала года и 43.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.65%24.30%
1 месяц4.50%4.09%
6 месяцев14.95%14.29%
1 год43.30%35.42%
5 лет (среднегодовая)12.94%13.95%
10 лет (среднегодовая)8.47%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.31%8.86%2.17%-4.83%5.45%6.58%-2.80%2.99%2.19%-0.42%31.65%
20236.17%-2.36%5.20%0.21%5.44%6.85%3.48%-1.08%-5.99%-2.46%11.63%4.07%34.28%
2022-9.86%-3.49%3.09%-10.84%-0.77%-7.87%10.31%-3.47%-7.58%6.08%4.28%-9.17%-27.73%
20210.41%1.22%-1.34%5.95%-1.37%3.95%2.96%3.39%-5.69%6.65%0.61%-12.75%2.37%
20203.85%-5.28%-10.23%17.91%9.01%5.91%9.83%10.73%-4.38%-3.74%10.47%-0.74%47.55%
201910.75%5.17%2.42%3.95%-4.00%7.69%1.77%0.61%-3.55%0.58%5.91%-9.28%22.35%
20189.84%-1.38%-2.97%1.09%4.83%1.31%1.18%6.92%0.91%-10.49%-0.55%-20.81%-13.16%
20175.41%3.36%2.35%2.95%6.01%-0.62%2.85%1.53%1.00%-8.54%2.68%0.03%19.83%
2016-9.19%-2.39%5.60%-1.20%2.87%-2.40%5.19%-0.43%1.57%-1.63%0.44%-8.70%-10.91%
2015-0.61%6.50%-1.40%0.53%2.76%-1.10%4.43%-6.32%-4.11%7.15%1.16%-5.26%2.72%
2014-1.73%5.70%-5.09%-1.63%3.99%1.37%0.03%5.05%-1.61%3.30%1.76%-2.21%8.65%
20134.21%-0.56%2.58%1.92%2.77%-2.77%6.24%-1.60%6.45%3.39%3.21%3.08%32.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OLGAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OLGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.90
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.252017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.28$0.00$0.00$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2813 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.3%27 мар. 2000 г.57923 июл. 2002 г.28131 окт. 2013 г.3392
-40.36%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.49912 июн. 2024 г.642
-35.45%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.3645 июн. 2020 г.422
-25.79%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.122
-23.93%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.3322 июн. 2017 г.472

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.67%
3.92%
OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A)
Benchmark (^GSPC)