PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OLGAX с POLIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.09%
10.48%
OLGAX
POLIX

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции OLGAX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.29% соответственно.


OLGAX

С начала года

33.07%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

12.09%

1 год

38.04%

5 лет (среднегодовая)

12.52%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

POLIX

С начала года

16.91%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

10.48%

1 год

21.83%

5 лет (среднегодовая)

8.17%

10 лет (среднегодовая)

10.29%

Основные характеристики


OLGAXPOLIX
Коэф-т Шарпа2.121.48
Коэф-т Сортино2.811.99
Коэф-т Омега1.391.27
Коэф-т Кальмара1.700.71
Коэф-т Мартина10.968.50
Индекс Язвы3.47%2.57%
Дневная вол-ть17.95%14.71%
Макс. просадка-64.30%-49.68%
Текущая просадка-0.97%-15.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OLGAX и POLIX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.


OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
График комиссии OLGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии POLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между OLGAX и POLIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OLGAX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLGAX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.121.48
Коэффициент Сортино OLGAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.811.99
Коэффициент Омега OLGAX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.27
Коэффициент Кальмара OLGAX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.700.71
Коэффициент Мартина OLGAX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.968.50
OLGAX
POLIX

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.48
OLGAX
POLIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и POLIX

Ни OLGAX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
POLIX
Polen Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%0.01%0.00%0.10%0.23%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и POLIX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что больше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-15.89%
OLGAX
POLIX

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и POLIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.99%
4.73%
OLGAX
POLIX