PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLGAX с POLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OLGAX с POLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Polen Growth Fund (POLIX).

OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и POLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Polen Growth Fund (POLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLGAX и POLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
POLIX
Polen Growth Fund		-17.54%3.87%22.57%39.17%-38.36%23.51%33.25%37.34%7.74%26.47%

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -17.54%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 17.67% против 10.69% соответственно.

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%

POLIX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-8.74%
3 года*
8.61%
5 лет*
1.51%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Polen Growth Fund

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с ONGFX
Часто сравнивают с POLIX:
POLIX с WCMIXPOLIX с VOOPOLIX с VKSIXPOLIX с QQQPOLIX с QQQMPOLIX с VVPOLIX с FDIS

Сравнение комиссий OLGAX и POLIX

OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
POLIX
Polen Growth Fund

Доходность на риск

OLGAX vs. POLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
POLIX
Ранг доходности на риск POLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c POLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLGAXPOLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.41

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.45

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.41

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

-1.26

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLGAX vs. POLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа POLIX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и POLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLGAXPOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.41

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.07

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.15

Корреляция

Корреляция между OLGAX и POLIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и POLIX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что меньше доходности POLIX в 44.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%
POLIX
Polen Growth Fund		44.09%36.35%10.47%0.00%10.54%3.97%1.25%0.12%2.77%1.66%0.01%4.29%

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и POLIX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и POLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OLGAXPOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-42.84%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-23.94%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-42.84%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-42.84%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.02%

-21.11%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-7.01%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

7.83%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и POLIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Polen Growth Fund (POLIX) имеют волатильность 6.48% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLGAXPOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

6.73%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.50%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

22.24%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.89%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

21.81%

-0.26%