Сравнение OLGAX с FDEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).
OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLGAX или FDEGX.
Основные характеристики
| OLGAX | FDEGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.65% | 22.72% |
| Дох-ть за 1 год | 43.30% | 37.67% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | -1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 7.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.47% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 12.90 | 13.78 |
| Индекс Язвы | 3.46% | 2.74% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 15.60% |
| Макс. просадка | -64.30% | -85.76% |
| Текущая просадка | 0.00% | -8.30% |
Корреляция
Корреляция между OLGAX и FDEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OLGAX и FDEGX
С начала года, OLGAX показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 22.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLGAX имеют среднегодовую доходность 8.47%, а акции FDEGX немного впереди с 8.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLGAX и FDEGX
OLGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLGAX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLGAX и FDEGX
OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLGAX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.75% | 0.38% | 0.54% | 0.13% | 0.59% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок OLGAX и FDEGX
Максимальная просадка OLGAX за все время составила -64.30%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLGAX и FDEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 4.67% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.