PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OLGAX с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OLGAX с FDEGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both mutual funds - OLGAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, OLGAX returned 18.98%/yr vs 11.62%/yr for FDEGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. OLGAX charges 0.94%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности OLGAX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLGAX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции OLGAX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 18.98% против 11.62% соответственно.

OLGAX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
3.65%
С начала года
3.65%
1 год
10.28%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.53%
10 лет*
18.98%

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLGAX и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		3.65%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between OLGAX and FDEGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1994 г.

0.87

The correlation between OLGAX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с ONGFX
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANEFDEGX с NAIL

Доходность на риск

OLGAX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLGAX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLGAXFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.02

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.13

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.02

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.06

+1.81

OLGAX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLGAX на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLGAX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLGAX и FDEGX

Максимальная просадка OLGAX за все время составила -63.25%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLGAX и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLGAXFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-85.96%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-20.45%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-26.04%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-36.62%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.87%

-36.62%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.26%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-36.72%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

8.16%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OLGAX и FDEGX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что OLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLGAXFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

6.85%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

17.60%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

23.34%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

23.61%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

22.15%

-0.43%

Сравнение комиссий OLGAX и FDEGX

OLGAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLGAX и FDEGX

Дивидендная доходность OLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		11.40%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Часто задаваемые вопросы

OLGAX and FDEGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OLGAX has higher volatility (8.24%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, OLGAX dropped -63.25% vs FDEGX's -85.96%.

OLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLGAX и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор