Сравнение UBVSX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.66% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и OIEJX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
UBVSX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
UBVSX
OIEJX
Сравнение UBVSX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.31 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.33 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 5.68 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.74 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и OIEJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и OIEJX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и OIEJX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -36.88% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.34% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -14.74% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -36.88% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.30% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.03% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.65% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и OIEJX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.07% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 7.87% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 15.26% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 14.30% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.77% | +7.83% |