Сравнение UBVSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.85% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.06% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции UBVSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 3.95% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.81%
JMSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и JMSIX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
UBVSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
UBVSX
JMSIX
Сравнение UBVSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.08 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 3.66 | -3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.51 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.14 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 11.53 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.08 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.03 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.77 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и JMSIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и JMSIX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности JMSIX в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.10% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.51% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и JMSIX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -18.40% | -33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -1.62% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -11.39% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -18.40% | -33.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -1.16% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -2.60% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 0.45% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и JMSIX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 0.79% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 1.59% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 2.54% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 3.69% | +16.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 3.85% | +20.74% |