PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции UBVSX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.38% соответственно.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с OIEJXUBVSX с OLGAXUBVSX с HWSIX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий UBVSX и JMCRX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Доходность на риск

UBVSX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.04

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.61

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.88

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

5.55

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между UBVSX и JMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и JMCRX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и JMCRX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-46.65%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.23%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-26.90%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-46.65%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.38%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.49%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.13%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и JMCRX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.22%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.16%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

22.35%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.90%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.60%

+3.00%