Сравнение UBVSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 8.09% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.34% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.34%.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
JEPAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и JEPAX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
UBVSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
UBVSX
JEPAX
Сравнение UBVSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.81 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.00 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и JEPAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и JEPAX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности JEPAX в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.30% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и JEPAX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -32.69% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -7.56% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -13.74% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.39% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.06% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.29% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и JEPAX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.10% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 6.74% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 13.72% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 11.43% | +9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 15.03% | +9.57% |