PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.03% соответственно.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с OLGAXUBVSX с HWSIXUBVSX с JHEQX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий UBVSX и HRTVX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

Доходность на риск

UBVSX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.55

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.21

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.37

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

9.02

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между UBVSX и HRTVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и HRTVX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и HRTVX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-61.68%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.48%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-23.17%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-46.31%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.91%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-9.07%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.54%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и HRTVX

Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.14%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.63%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

20.61%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

19.53%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.02%

+3.58%