Сравнение UBVSX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и FISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 7.96% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и FISVX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Доходность на риск
UBVSX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
UBVSX
FISVX
Сравнение UBVSX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.28 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.86 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.02 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 8.01 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.28 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и FISVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и FISVX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности FISVX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и FISVX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и FISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -44.66% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.82% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -26.50% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.37% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -10.58% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.48% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и FISVX
Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.34% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.12% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 22.07% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.82% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 26.96% | -2.36% |