Сравнение UBVLX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 12.36% соответственно.
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и VFAIX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
UBVLX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
UBVLX
VFAIX
Сравнение UBVLX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.26 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 0.78 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и VFAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и VFAIX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и VFAIX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -78.64% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.72% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -25.71% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -44.37% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -11.94% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -18.69% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.92% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и VFAIX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеют волатильность 4.81% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.84% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.74% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 19.94% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.42% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.63% | +1.97% |