Сравнение UBVLX с TASCX

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBVLX имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции TASCX немного впереди с 10.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UBVLX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности TASCX в 3.50%

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и TASCX.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.