PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.86% против 14.06% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий UBVLX и SPY

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

UBVLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.49

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.53

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.27

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между UBVLX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и SPY

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и SPY

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-55.19%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.05%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-24.50%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-33.72%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.53%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.09%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.54%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и SPY

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.35%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.50%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.06%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.06%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

17.92%

+6.68%