PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.38% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий UBVLX и JMCRX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.04

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.61

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.88

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

5.55

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JMCRX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между UBVLX и JMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и JMCRX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и JMCRX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-46.65%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.23%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-26.90%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-46.65%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-4.38%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.49%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.13%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и JMCRX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.22%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

13.16%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

22.35%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

20.90%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

21.60%

+3.00%