Сравнение UBVLX с FESCX
UBVLX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, UBVLX returned 14.72%/yr vs 19.20%/yr for FESCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UBVLX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 29.72%.
UBVLX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.85%
FESCX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 51.70%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBVLX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 10.90% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 7.48% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 29.72% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between UBVLX and FESCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between UBVLX and FESCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVLX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
UBVLX
FESCX
Сравнение UBVLX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVLX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.93 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 17.77 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и FESCX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVLX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -28.53% | -38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.26% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -28.53% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -8.74% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.84% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и FESCX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.22%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVLX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.53% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 14.28% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 19.84% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.66% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 22.66% | +1.92% |
Сравнение комиссий UBVLX и FESCX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и FESCX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности FESCX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.80% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 8.49% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
UBVLX and FESCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FESCX has higher volatility (6.53%) compared to UBVLX (4.22%). In terms of maximum drawdown, UBVLX dropped -67.24% vs FESCX's -28.53%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVLX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор