PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVLX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVLX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVLX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVLX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		2.91%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции UBVLX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.96% соответственно.

UBVLX

1 день
1.67%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.20%
1 год
8.94%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.68%
10 лет*
9.86%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSIAXUBVLX с VSMAXUBVLX с FSSNXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQ
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий UBVLX и FASGX

UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

UBVLX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVLX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVLXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.41

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.01

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.00

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

8.74

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVLX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVLX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVLX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVLXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.41

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между UBVLX и FASGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVLX и FASGX

Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		9.14%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок UBVLX и FASGX

Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVLXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.24%

-47.35%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-9.07%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-23.54%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.08%

-27.20%

-24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.77%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-6.74%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.07%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVLX и FASGX

Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVLXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.30%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.12%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

13.00%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

12.18%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

12.58%

+12.02%