Сравнение UBVLX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Aegis Value Fund (AVALX).
UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVLX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 2.91% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции UBVLX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.86% против 21.84% соответственно.
UBVLX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 9.86%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVLX и AVALX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
UBVLX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
UBVLX
AVALX
Сравнение UBVLX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 3.51 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 4.14 | -3.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.63 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 5.65 | -5.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 27.42 | -25.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 3.51 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.13 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UBVLX и AVALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и AVALX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.14% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и AVALX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -73.72% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.02% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -32.00% | +10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | -48.34% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.79% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.01% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.68% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и AVALX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.81%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVLX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.77% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 14.37% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 21.22% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 22.62% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.33% | +2.27% |