Сравнение UBUT.DE с QVML
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - UBUT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality, while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBUT.DE returned 18.17%/yr vs 18.74%/yr for QVML. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for QVML.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и QVML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBUT.DE торгуется в EUR, в то время как QVML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QVML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBUT.DE показывает доходность 11.13%, а QVML немного выше – 11.27%.
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
QVML
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и QVML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 16.88% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 11.27% | 3.77% | 34.18% | 18.52% | -11.06% | 17.43% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and QVML is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between UBUT.DE and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. QVML — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
QVML
Сравнение UBUT.DE c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | QVML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.57 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 13.52 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и QVML
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки QVML в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и QVML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -23.55% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -7.18% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -23.55% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.60% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.89% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и QVML
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | QVML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.64% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 8.75% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 12.19% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.58% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.58% | +0.36% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и QVML
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и QVML
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QVML в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.01% | 1.10% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and QVML have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.
UBUT.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QVML is Multi-factor. UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.11% for QVML.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и QVML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор