Сравнение UBUT.DE с XDWD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).
UBUT.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и XDWD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и XDWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | -4.54% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 10.45% | 41.33% | 0.89% | 9.85% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | -1.28% | 7.85% | 25.98% | 20.18% | -13.67% | 32.74% | 5.48% | 31.27% | -4.94% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у XDWD.DE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции UBUT.DE превзошли акции XDWD.DE по среднегодовой доходности: 14.20% против 11.91% соответственно.
UBUT.DE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.20%
XDWD.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUT.DE и XDWD.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
XDWD.DE
Сравнение UBUT.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | XDWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 6.20 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UBUT.DE и XDWD.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и XDWD.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.40% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и XDWD.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и XDWD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBUT.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -33.55% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.22% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -21.64% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -33.55% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -4.04% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.61% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.99% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и XDWD.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | XDWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.42% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.40% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 16.05% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 14.14% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.20% | +1.76% |