Сравнение UBUT.DE с QDVA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE).
UBUT.DE и QDVA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. QDVA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBUT.DE или QDVA.DE.
Основные характеристики
| UBUT.DE | QDVA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.48% | 40.63% |
| Дох-ть за 1 год | 34.83% | 45.83% |
| Дох-ть за 3 года | 11.63% | 7.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 13.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 2.96 |
| Коэф-т Мартина | 12.48 | 12.80 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 14.05% | 18.19% |
| Макс. просадка | -30.47% | -33.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между UBUT.DE и QDVA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и QDVA.DE
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 28.48%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 40.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUT.DE и QDVA.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBUT.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и QDVA.DE
Ни UBUT.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.36% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и QDVA.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и QDVA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и QDVA.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.