PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBUT.DE с VWRP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L).

UBUT.DE и VWRP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. VWRP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		-4.54%4.89%28.17%31.45%-19.44%39.51%10.45%10.24%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		-0.21%8.00%25.37%18.09%-13.13%27.81%6.17%7.65%
Разные валюты инструментов

UBUT.DE торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBUT.DE показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 0.02%.

UBUT.DE

1 день
2.42%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
0.40%
1 год
11.12%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.20%

VWRP.L

1 день
2.60%
1 месяц
-1.78%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.47%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с SXR8.DEUBUT.DE с VUSA.DE
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с VUAA.LVWRP.L с SSAC.L

Сравнение комиссий UBUT.DE и VWRP.L

UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

UBUT.DE vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUT.DEVWRP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.90

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.75

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.01

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUT.DE vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VWRP.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUT.DEVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.12

Корреляция

Корреляция между UBUT.DE и VWRP.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и VWRP.L

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.40%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и VWRP.L

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и VWRP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UBUT.DEVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-25.10%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-7.10%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-17.64%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-4.12%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.45%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.87%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и VWRP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 4.35%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBUT.DEVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.89%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.56%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

15.18%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.66%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.08%

+0.88%