Сравнение UBUT.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UBUT.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | -4.54% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 10.45% | 41.33% | 0.89% | 9.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.17% | 3.75% | 33.13% | 22.39% | -13.10% | 38.36% | 8.58% | 34.19% | -0.09% | 6.75% |
Разные валюты инструментов
UBUT.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBUT.DE имеют среднегодовую доходность 14.20%, а акции SPY немного отстают с 13.81%.
UBUT.DE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 14.20%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUT.DE и SPY
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
SPY
Сравнение UBUT.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUT.DE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.70 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 2.95 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUT.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.55 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UBUT.DE и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и SPY
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.40% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и SPY
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBUT.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -55.19% | +24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -12.05% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -24.50% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -33.72% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -5.53% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -9.09% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.54% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и SPY
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.35% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.30% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.86% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 21.43% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.97% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.50% | -1.54% |