Сравнение UBUT.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UBUT.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBUT.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Quality. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBUT.DE или VOO.
Основные характеристики
| UBUT.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.48% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 34.83% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 11.63% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 12.48 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.05% | 12.23% |
| Макс. просадка | -30.47% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между UBUT.DE и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и VOO
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBUT.DE и VOO
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBUT.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и VOO
UBUT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.36% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и VOO
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и VOO
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.