PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBT с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBT с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -8.27%/yr vs -4.15%/yr for ZROZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UBT charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности UBT и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям ZROZ по среднегодовой доходности: -8.27% против -4.15% соответственно.

UBT

1 день
-0.74%
1 месяц
1.08%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-6.59%
1 год
4.39%
3 года*
-10.32%
5 лет*
-17.99%
10 лет*
-8.27%

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.69%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between UBT and ZROZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г.

0.97

The correlation between UBT and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

UBT vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.24

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.47

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

0.28

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

0.64

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBT vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZROZ равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.09

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UBT и ZROZ

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-62.93%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.02%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-28.62%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-57.98%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-62.93%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-59.93%

-16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-24.04%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.01%

6.12%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и ZROZ

ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.46%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.54%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

16.25%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

23.90%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

22.06%

+7.25%

Сравнение комиссий UBT и ZROZ

UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и ZROZ

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.99%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UBT and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBT has higher volatility (5.41%) compared to ZROZ (4.46%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs ZROZ's -62.93%.

On 10-year performance, ZROZ leads with -4.15% vs -8.27% for UBT. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ZROZ has performed better with a -4.15% return vs -8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 3.99% for UBT.

UBT is categorized as Leveraged Bonds, while ZROZ is Government Bonds. UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.95% for UBT and 0.15% for ZROZ.

ZROZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор