PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBT с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBT с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -8.12%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBT и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBT показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UBT превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -8.12% против -72.73% соответственно.

UBT

1 день
0.37%
1 месяц
0.56%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-5.15%
1 год
1.40%
3 года*
-10.15%
5 лет*
-17.93%
10 лет*
-8.12%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBT и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-2.33%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UBT and UVXY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.21

The correlation between UBT and UVXY shifts across timeframes, from -0.10 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с VTUBT с PST
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UBT vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBT c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.88

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.67

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.81

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.97

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.33

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBT vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBT на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBT и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

-0.88

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.68

+0.70

Просадки

Сравнение просадок UBT и UVXY

Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-100.00%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-76.19%

+59.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-95.25%

+58.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.49%

-99.69%

+27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.90%

-100.00%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.57%

-100.00%

+23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-98.55%

+66.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

55.83%

-48.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UBT и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.35%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

12.26%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

62.79%

-50.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

84.51%

-65.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

103.82%

-72.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

113.81%

-84.50%

Сравнение комиссий UBT и UVXY

И UBT, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBT и UVXY

Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.98%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBT and UVXY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UBT (5.35%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UBT leads with -8.12% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UBT has performed better with a -8.12% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBT and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UBT has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for UVXY.

UBT is categorized as Leveraged Bonds, while UVXY is Volatility. UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBT и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор