Сравнение UBT с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UBT и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -7.68% против 50.62% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и USD
И UBT, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. USD — Ранг доходности на риск
UBT
USD
Сравнение UBT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.90 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 2.44 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 4.67 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 12.81 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.90 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.59 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.74 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UBT и USD составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и USD
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и USD
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -88.63% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -31.80% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -77.85% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -77.85% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -21.24% | -55.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -32.60% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 11.60% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 21.67% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 48.73% | -35.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 77.08% | -54.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 76.24% | -44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 68.85% | -39.48% |