Сравнение UBT с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UBT и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -7.68% против 25.53% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и UPRO
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UBT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UBT
UPRO
Сравнение UBT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.63 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.21 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.06 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 4.22 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.63 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.48 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.60 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UBT и UPRO составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и UPRO
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и UPRO
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -76.82% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -33.38% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -63.94% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -76.82% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -18.68% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -14.53% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 8.41% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 16.04% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 28.48% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 54.36% | -31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 50.34% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 53.69% | -24.32% |