Сравнение UBT с TTT
UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - UBT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%) while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UBT returned -9.19%/yr vs 0.59%/yr for TTT. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -9.19% против 0.59% соответственно.
UBT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- -7.37%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- -20.25%
- 10 лет*
- -9.19%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам UBT и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -4.93% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between UBT and TTT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.98 |
The correlation between UBT and TTT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBT vs. TTT — Ранг доходности на риск
UBT
TTT
Сравнение UBT c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBT | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.13 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -0.23 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBT и TTT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -94.00% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -21.80% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.81% | -49.69% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -49.69% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -81.76% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.19% | -77.44% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -70.41% | +37.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 12.09% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TTT
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 5.19%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.56% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 20.24% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 27.84% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 46.91% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 43.16% | -14.00% |
Сравнение комиссий UBT и TTT
И UBT, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TTT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности TTT в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.60% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
UBT and TTT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to UBT (5.19%). In terms of maximum drawdown, UBT dropped -78.90% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -9.19% for UBT. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UBT and TTT have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 3.60% for UBT.
UBT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%).
UBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBT и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор