Сравнение UBT с TTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT).
UBT и TTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TTT по среднегодовой доходности: -7.68% против -2.26% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TTT
И UBT, и TTT имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UBT vs. TTT — Ранг доходности на риск
UBT
TTT
Сравнение UBT c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.31 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.72 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.28 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.49 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.31 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.32 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.05 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.24 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TTT составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TTT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TTT в 9.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TTT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -94.00% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -25.97% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -49.69% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -81.76% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -78.81% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -70.26% | +38.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 15.08% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TTT
Текущая волатильность для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) составляет 7.29%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что UBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.82% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 19.71% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 34.30% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 47.21% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 43.46% | -14.09% |