Сравнение UBT с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
UBT и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -7.68% против 1.35% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и TBT
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
UBT vs. TBT — Ранг доходности на риск
UBT
TBT
Сравнение UBT c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.43 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.79 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.44 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.79 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.43 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.44 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.33 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UBT и TBT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и TBT
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и TBT
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -94.99% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -17.29% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -33.83% | -38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -65.09% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -85.92% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -77.25% | +45.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 9.57% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и TBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) имеют волатильность 7.29% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.56% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 13.27% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 22.86% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 31.44% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 28.83% | +0.54% |