Сравнение JPM с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или XLF.
Доходность
Сравнение доходности JPM и XLF
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 34.55%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 18.30% против 11.95% соответственно.
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
XLF
34.55%
5.04%
20.26%
45.22%
13.23%
11.95%
Основные характеристики
| JPM | XLF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 3.66 | 4.70 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.48 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 19.72 | 23.82 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 22.99% | 13.77% |
| Макс. просадка | -74.02% | -82.69% |
| Текущая просадка | -0.82% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и XLF
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XLF в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 1.95% | 1.61% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и XLF
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и XLF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.