PortfoliosLab logo
Сравнение JPM с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPM и XLF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPM и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
991.41%
469.13%
JPM
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPM:

1.13

XLF:

0.99

Коэф-т Сортино

JPM:

1.66

XLF:

1.45

Коэф-т Омега

JPM:

1.24

XLF:

1.21

Коэф-т Кальмара

JPM:

1.32

XLF:

1.28

Коэф-т Мартина

JPM:

4.65

XLF:

5.09

Индекс Язвы

JPM:

6.92%

XLF:

3.91%

Дневная вол-ть

JPM:

28.58%

XLF:

20.14%

Макс. просадка

JPM:

-74.02%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

JPM:

-12.07%

XLF:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.89% против 13.98% соответственно.


JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

XLF

С начала года

0.20%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

3.14%

1 год

19.17%

5 лет

19.57%

10 лет

13.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPM и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPM c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JPM: 1.13
XLF: 0.99
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JPM: 1.66
XLF: 1.45
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JPM: 1.24
XLF: 1.21
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JPM: 1.32
XLF: 1.28
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JPM: 4.65
XLF: 5.09

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLF равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.99
JPM
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и XLF

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок JPM и XLF

Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.07%
-7.21%
JPM
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и XLF

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.62%
13.51%
JPM
XLF