Сравнение JPM с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или XLF.
Основные характеристики
| JPM | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.32% | 9.80% |
| Дох-ть за 1 год | 40.15% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 11.68% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 10.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.41% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 17.15% | 13.06% |
| Макс. просадка | -74.02% | -82.43% |
| Current Drawdown | -3.51% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между JPM и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPM и XLF
С начала года, JPM показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.41% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и XLF
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности XLF в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.21% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и XLF
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и XLF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.