Сравнение JPM с XLF

С начала года, JPM показывает доходность -8.16%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 20.51% против 12.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPM и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности XLF в 1.60%

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и XLF.

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.