Сравнение JPM с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или XLF.
Корреляция
Корреляция между JPM и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPM и XLF
Основные характеристики
JPM:
1.97
XLF:
2.34
JPM:
2.70
XLF:
3.34
JPM:
1.40
XLF:
1.43
JPM:
4.55
XLF:
4.56
JPM:
13.24
XLF:
15.34
JPM:
3.48%
XLF:
2.15%
JPM:
23.42%
XLF:
14.09%
JPM:
-74.02%
XLF:
-82.43%
JPM:
-5.07%
XLF:
-5.51%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 43.02%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 17.53% против 13.65% соответственно.
JPM
43.02%
-1.32%
22.46%
45.24%
14.90%
17.53%
XLF
30.49%
-3.31%
18.26%
31.39%
11.76%
13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и XLF
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XLF в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.99% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и XLF
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и XLF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.