Сравнение JPM с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или XLF.
Корреляция
Корреляция между JPM и XLF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPM и XLF
Основные характеристики
JPM:
2.09
XLF:
2.09
JPM:
2.77
XLF:
2.99
JPM:
1.42
XLF:
1.38
JPM:
4.97
XLF:
4.09
JPM:
14.09
XLF:
12.07
JPM:
3.57%
XLF:
2.52%
JPM:
24.21%
XLF:
14.59%
JPM:
-74.02%
XLF:
-82.43%
JPM:
-5.61%
XLF:
-2.76%
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 19.10% против 14.42% соответственно.
JPM
10.80%
0.53%
22.41%
47.64%
17.60%
19.10%
XLF
5.01%
0.67%
15.13%
28.55%
12.75%
14.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPM и XLF
JPM
XLF
Сравнение JPM c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и XLF
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLF в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.82% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.35% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и XLF
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и XLF
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.