PortfoliosLab logo
Сравнение UBS с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBS и VOOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UBS и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.35%
279.83%
UBS
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

0.38

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

UBS:

0.72

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

UBS:

1.10

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

UBS:

0.43

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

UBS:

1.56

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

UBS:

7.50%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

UBS:

30.49%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

UBS:

-59.81%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

UBS:

-14.77%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.01% соответственно.


UBS

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-5.00%

1 год

15.81%

5 лет

30.84%

10 лет

9.85%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

-3.25%

1 год

14.70%

5 лет

16.54%

10 лет

14.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBS: 0.38
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: 0.72
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 1.10
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBS: 0.43
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBS: 1.56
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
0.65
UBS
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и VOOG

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG
5.00%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок UBS и VOOG

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.81%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.77%
-11.72%
UBS
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и VOOG

UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 15.71% и 16.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
16.37%
UBS
VOOG