PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBSVOOG
Дох-ть с нач. г.1.29%15.90%
Дох-ть за 1 год55.79%32.92%
Дох-ть за 3 года27.79%9.64%
Дох-ть за 5 лет26.77%15.96%
Коэф-т Шарпа2.322.36
Дневная вол-ть25.45%13.97%
Макс. просадка-59.82%-32.73%
Current Drawdown-1.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между UBS и VOOG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и VOOG

С начала года, UBS показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 15.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
179.42%
248.92%
UBS
VOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.009.71
VOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOG, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOG, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком-200,000.00-150,000.00-100,000.00-50,000.000.0012.65

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и VOOG

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и VOOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.32
2.36
UBS
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и VOOG

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOOG в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.49%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.85%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок UBS и VOOG

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.98%
0
UBS
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и VOOG

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.84%
4.28%
UBS
VOOG