Сравнение UBS с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UBS и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBS и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | -14.86% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.87% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UBS показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 13.30% против 15.90% соответственно.
UBS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 23.03%
- 10 лет*
- 13.30%
VOOG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBS vs. VOOG — Ранг доходности на риск
UBS
VOOG
Сравнение UBS c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBS | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 6.51 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBS | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UBS и VOOG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и VOOG
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 3.43% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UBS и VOOG
Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBS | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -32.73% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -13.71% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -32.73% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.38% | -32.73% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.94% | -8.97% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -5.01% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 3.59% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и VOOG
UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBS | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 7.16% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 12.67% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 22.27% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.14% | 21.15% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.42% | 20.65% | +9.77% |