PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBS с UBSG.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBS с UBSG.SW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и UBS Group AG (UBSG.SW).

Доходность

Сравнение доходности UBS и UBSG.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и UBS Group AG (UBSG.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBS и UBSG.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBS
UBS Group AG		-14.19%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%
UBSG.SW
UBS Group AG		-14.95%54.59%0.18%68.83%4.96%28.52%17.35%7.04%-29.77%21.80%
Разные валюты инструментов

UBS торгуется в USD, в то время как UBSG.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBSG.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -14.19%, что значительно выше, чем у UBSG.SW с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции UBS превзошли акции UBSG.SW по среднегодовой доходности: 13.19% против 12.51% соответственно.

UBS

1 день
1.71%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-1.68%
1 год
37.34%
3 года*
27.18%
5 лет*
23.22%
10 лет*
13.19%

UBSG.SW

1 день
3.21%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-1.88%
1 год
32.95%
3 года*
25.23%
5 лет*
21.86%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Group AG

UBS Group AG

Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с VOOUBS с BCSUBS с SPYUBS с VOOGUBS с FXAIX
Часто сравнивают с UBSG.SW:
UBSG.SW с SREN.SWUBSG.SW с ^SSMIUBSG.SW с VOOUBSG.SW с IBITUBSG.SW с BACUBSG.SW с JPMUBSG.SW с VGT

Доходность на риск

UBS vs. UBSG.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UBSG.SW
Ранг доходности на риск UBSG.SW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSG.SW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSG.SW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSG.SW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSG.SW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSG.SW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBS c UBSG.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и UBS Group AG (UBSG.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSUBSG.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.68

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

2.71

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBS vs. UBSG.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBSG.SW равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и UBSG.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSUBSG.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.00

+0.34

Корреляция

Корреляция между UBS и UBSG.SW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и UBSG.SW

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности UBSG.SW в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBS
UBS Group AG		3.41%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%
UBSG.SW
UBS Group AG		1.17%1.00%1.15%0.95%1.35%1.04%4.16%5.73%5.31%3.34%1.57%3.84%

Просадки

Сравнение просадок UBS и UBSG.SW

Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки UBSG.SW в -86.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и UBSG.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSUBSG.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-87.95%

+26.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-23.81%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-32.31%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.38%

-58.22%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-38.53%

+19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-49.82%

+30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

9.56%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и UBSG.SW

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с UBS Group AG (UBSG.SW) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBSG.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSUBSG.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

8.88%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

19.00%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

28.57%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

30.19%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

29.34%

+1.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и UBSG.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и UBS Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UBS значения в USD, UBSG.SW значения в CHF