PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UBS и BCS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности UBS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.13%
23.94%
UBS
BCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

-0.37

BCS:

1.17

Коэф-т Сортино

UBS:

-0.32

BCS:

1.63

Коэф-т Омега

UBS:

0.96

BCS:

1.22

Коэф-т Кальмара

UBS:

-0.42

BCS:

0.56

Коэф-т Мартина

UBS:

-1.66

BCS:

10.16

Индекс Язвы

UBS:

6.39%

BCS:

4.00%

Дневная вол-ть

UBS:

28.96%

BCS:

34.68%

Макс. просадка

UBS:

-59.82%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

UBS:

-25.21%

BCS:

-59.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$84.96B

BCS:

$54.26B

EPS

UBS:

$1.52

BCS:

$1.81

Цена/прибыль

UBS:

17.61

BCS:

8.30

PEG коэффициент

UBS:

0.40

BCS:

0.67

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BCS:

$19.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BCS:

$19.28B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$7.20B

BCS:

-$410.00M

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции UBS превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 8.74% против 1.64% соответственно.


UBS

С начала года

-11.74%

1 месяц

-21.85%

6 месяцев

-13.37%

1 год

-10.39%

5 лет

31.44%

10 лет

8.74%

BCS

С начала года

0.86%

1 месяц

-18.90%

6 месяцев

11.05%

1 год

39.80%

5 лет

31.92%

10 лет

1.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и BCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
UBS: -0.37
BCS: 1.17
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: -0.32
BCS: 1.63
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 0.96
BCS: 1.22
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UBS: -0.42
BCS: 1.22
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
UBS: -1.66
BCS: 10.16

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
1.17
UBS
BCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и BCS

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BCS в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG
3.92%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
BCS
Barclays PLC
3.24%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%

Просадки

Сравнение просадок UBS и BCS

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.21%
-18.95%
UBS
BCS

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и BCS

Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 13.89%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
17.07%
UBS
BCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab