PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UBS с BCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBS с BCS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и Barclays PLC (BCS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBS или BCS.

Корреляция

Корреляция между UBS и BCS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UBS и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.35%
48.87%
UBS
BCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

0.38

BCS:

1.86

Коэф-т Сортино

UBS:

0.72

BCS:

2.38

Коэф-т Омега

UBS:

1.10

BCS:

1.32

Коэф-т Кальмара

UBS:

0.43

BCS:

0.96

Коэф-т Мартина

UBS:

1.56

BCS:

14.07

Индекс Язвы

UBS:

7.50%

BCS:

4.84%

Дневная вол-ть

UBS:

30.49%

BCS:

36.72%

Макс. просадка

UBS:

-59.81%

BCS:

-94.39%

Текущая просадка

UBS:

-14.77%

BCS:

-51.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$95.31B

BCS:

$56.45B

EPS

UBS:

$1.52

BCS:

$1.85

Коэффициент P/E

UBS:

19.75

BCS:

8.55

Коэффициент PEG

UBS:

0.40

BCS:

0.80

Коэффициент P/S

UBS:

1.98

BCS:

2.33

Коэффициент P/B

UBS:

1.12

BCS:

0.59

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BCS:

$19.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$34.38B

BCS:

$19.28B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$7.20B

BCS:

-$410.00M

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью 21.15%. За последние 10 лет акции UBS превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 9.85% против 3.30% соответственно.

UBS

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-5.00%

1 год

15.81%

5 лет

30.84%

10 лет

9.85%

BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

30.88%

10 лет

3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и BCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBS: 0.38
BCS: 1.86
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: 0.72
BCS: 2.38
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 1.10
BCS: 1.32
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBS: 0.43
BCS: 2.35
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBS: 1.56
BCS: 14.07

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.86
UBS
BCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и BCS

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности BCS в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG		5.00%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
BCS
Barclays PLC		2.67%3.13%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%

Просадки

Сравнение просадок UBS и BCS

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.81%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и BCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.77%
-2.65%
UBS
BCS

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и BCS

Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 15.71%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.71%
19.00%
UBS
BCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию