Сравнение UBS с DB
UBS (UBS Group AG) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UBS in Banks - Diversified, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, UBS returned 18.01%/yr vs 14.54%/yr for DB. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности UBS и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBS показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у DB с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции UBS превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 18.01% против 14.54% соответственно.
UBS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 17.17%
- 1 год
- 44.54%
- 3 года*
- 39.33%
- 5 лет*
- 29.19%
- 10 лет*
- 18.01%
- Всё время*
- 13.55%
DB
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 55.84%
- 5 лет*
- 28.18%
- 10 лет*
- 14.54%
- Всё время*
- 1.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $73.58M | $68.94M | $86.13M | |
UBS UBS Group AG | $110.41M | $101.62M | $101.35M |
Сравнение доходности по годам UBS и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 17.17% | 60.21% | 2.03% | 67.65% | 5.92% | 27.93% | 17.99% | 7.15% | -32.68% | 21.53% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2.25% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between UBS and DB is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between UBS and DB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UBS:
$175.59B
DB:
$71.48B
UBS:
$1.62
DB:
€3.82
UBS:
33.02
DB:
8.64
UBS:
0.52
DB:
0.15
UBS:
4.50
DB:
1.23
UBS:
7.70
DB:
1.06
UBS:
$69.77B
DB:
€54.36B
UBS:
$50.80B
DB:
€32.09B
UBS:
$15.20B
DB:
€10.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBS vs. DB — Ранг доходности на риск
UBS
DB
Сравнение UBS c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBS | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.57 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 1.28 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBS и DB
Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBS | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -94.73% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.07% | -29.66% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.00% | -29.66% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -54.19% | +20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.38% | -71.97% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -57.73% | +55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -59.01% | +40.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 13.08% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и DB
Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 7.90%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBS | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.64% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 27.38% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 33.09% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 37.58% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 39.67% | -9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и DB
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DB в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.06% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
UBS UBS Group AG | 1.03% | 2.92% | 3.46% | 0.89% | 1.34% | 1.04% | 3.87% | 5.48% | 0.00% | 3.30% | 5.42% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBS и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBS и DB
UBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UBS Group AG сообщила о валовой прибыли в 13.23B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 9.01B при выручке в 16.27B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
UBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UBS Group AG сообщила об операционной прибыли в 3.59B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.27B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
UBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UBS Group AG сообщила о чистой прибыли в 2.80B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 16.27B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
UBS and DB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.64%) compared to UBS (7.90%). In terms of maximum drawdown, UBS dropped -61.38% vs DB's -94.73%.
UBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBS и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор