PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBS с DB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UBS с DB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB).

Доходность

Сравнение доходности UBS и DB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBS и DB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBS
UBS Group AG		-15.63%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		-22.77%132.42%29.52%21.34%-5.86%14.68%40.10%-2.89%-56.72%18.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UBS:

$129.19B

DB:

$59.21B

EPS

UBS:

$2.27

DB:

$3.47

Коэффициент P/E

UBS:

17.18

DB:

8.59

Коэффициент PEG

UBS:

0.31

DB:

0.15

Коэффициент P/S

UBS:

1.99

DB:

1.11

Коэффициент P/B

UBS:

1.43

DB:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

UBS:

$65.02B

DB:

$53.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBS:

$46.85B

DB:

$30.41B

EBITDA (12 мес.)

UBS:

$12.04B

DB:

$7.70B

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -15.63%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -22.77%. За последние 10 лет акции UBS превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 13.00% против 8.51% соответственно.

UBS

1 день
6.54%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-15.63%
6 месяцев
-4.71%
1 год
33.79%
3 года*
26.47%
5 лет*
22.80%
10 лет*
13.00%

DB

1 день
4.90%
1 месяц
-15.92%
С начала года
-22.77%
6 месяцев
-15.90%
1 год
28.43%
3 года*
47.10%
5 лет*
22.32%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Group AG

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с UBSG.SWUBS с VOOUBS с BCSUBS с SPYUBS с VOOGUBS с FXAIX
Часто сравнивают с DB:
DB с JPMDB с BCSDB с CBK.DEDB с BBVADB с VOODB с SPYDB с ^GSPC

Доходность на риск

UBS vs. DB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DB
Ранг доходности на риск DB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBS c DB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.80

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.27

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.94

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.08

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBS vs. DB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа DB равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и DB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между UBS и DB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и DB

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности DB в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBS
UBS Group AG		3.47%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft		2.58%1.99%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.00%0.00%3.11%

Просадки

Сравнение просадок UBS и DB

Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и DB.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-94.73%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-29.66%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-54.19%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.38%

-71.97%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.67%

-68.07%

+47.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-53.60%

+34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

9.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и DB

Текущая волатильность для UBS Group AG (UBS) составляет 10.52%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что UBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

12.65%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.41%

23.69%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

35.64%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.16%

37.40%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

40.36%

-9.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBS и DB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UBS Group AG и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.50B
7.33B
(UBS) Общая выручка
(DB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию