Сравнение UBS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBS или SPY.
Основные характеристики
| UBS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.17% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 66.91% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 29.54% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 25.48% | 11.55% |
| Макс. просадка | -59.82% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UBS и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBS и SPY
С начала года, UBS показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и SPY
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 3.42% | 1.79% | 2.68% | 2.07% | 10.31% | 5.47% | 5.24% | 3.27% | 5.58% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UBS и SPY
Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и SPY
UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.