PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBSSPY
Дох-ть с нач. г.2.67%11.03%
Дох-ть за 1 год62.94%27.02%
Дох-ть за 3 года27.00%9.42%
Дох-ть за 5 лет28.17%15.72%
Коэф-т Шарпа2.352.39
Дневная вол-ть25.45%11.34%
Макс. просадка-59.82%-55.19%
Current Drawdown-1.17%-0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UBS и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и SPY

С начала года, UBS показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
183.22%
201.73%
UBS
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.88
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.36

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и SPY

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.35
2.39
UBS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и SPY

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.44%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок UBS и SPY

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.17%
-0.99%
UBS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и SPY

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.17%
3.14%
UBS
SPY