PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBS с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBS с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности UBS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBS и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBS
UBS Group AG		-14.19%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.08% соответственно.

UBS

1 день
1.71%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-1.68%
1 год
37.34%
3 года*
27.18%
5 лет*
23.22%
10 лет*
13.19%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Group AG

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с UBSG.SWUBS с VOOUBS с BCSUBS с SPYUBS с VOOG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

UBS vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.97

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.49

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.30

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBS vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.97

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.76

-0.42

Корреляция

Корреляция между UBS и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и FXAIX

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBS
UBS Group AG		3.41%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок UBS и FXAIX

Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-33.79%

-27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-12.13%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-24.50%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.38%

-33.79%

-27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-6.23%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-3.83%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.53%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и FXAIX

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

5.34%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.53%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

18.32%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

16.92%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

18.05%

+12.37%