Сравнение UBS с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBS или FXAIX.
Основные характеристики
| UBS | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.09% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 60.30% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 28.97% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.82% | 15.05% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 25.46% | 11.55% |
| Макс. просадка | -59.82% | -33.79% |
| Current Drawdown | -1.20% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между UBS и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBS и FXAIX
С начала года, UBS показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBS и FXAIX
Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS UBS Group AG | 3.46% | 1.79% | 2.68% | 2.07% | 10.31% | 5.47% | 5.24% | 3.27% | 5.58% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок UBS и FXAIX
Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBS и FXAIX
UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.