PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBSFXAIX
Дох-ть с нач. г.3.88%11.84%
Дох-ть за 1 год61.70%28.07%
Дох-ть за 3 года27.58%9.79%
Дох-ть за 5 лет28.04%15.70%
Коэф-т Шарпа2.482.69
Дневная вол-ть25.44%11.47%
Макс. просадка-59.82%-33.79%
Current Drawdown0.00%-0.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UBS и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и FXAIX

С начала года, UBS показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
186.56%
207.86%
UBS
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.42
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.75

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и FXAIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.48
2.69
UBS
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и FXAIX

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности FXAIX в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.40%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.31%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок UBS и FXAIX

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.31%
UBS
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и FXAIX

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.04%
3.11%
UBS
FXAIX