PortfoliosLab logo
Сравнение UBS с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UBS и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UBS и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.29%
216.68%
UBS
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UBS:

0.41

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

UBS:

0.75

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

UBS:

1.10

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

UBS:

0.47

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

UBS:

1.68

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

UBS:

7.47%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

UBS:

30.71%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

UBS:

-59.81%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

UBS:

-15.37%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 11.85% соответственно.


UBS

С начала года

-0.13%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-6.48%

1 год

15.08%

5 лет

33.10%

10 лет

9.74%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UBS и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UBS
Ранг риск-скорректированной доходности UBS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UBS c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UBS: 0.41
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UBS: 0.75
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UBS: 1.10
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UBS: 0.47
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UBS: 1.68
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.56
UBS
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и FXAIX

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UBS
UBS Group AG
5.03%3.46%1.78%2.68%2.07%10.34%5.48%5.24%3.30%9.41%4.11%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок UBS и FXAIX

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.37%
-10.55%
UBS
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и FXAIX

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.69%
14.39%
UBS
FXAIX