PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UBS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBS
UBS Group AG		-14.19%60.21%2.03%67.65%5.92%27.93%17.99%7.15%-32.68%21.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, UBS показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.14% соответственно.

UBS

1 день
1.71%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-1.68%
1 год
37.34%
3 года*
27.18%
5 лет*
23.22%
10 лет*
13.19%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Group AG

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UBS:
UBS с JPMUBS с DBUBS с UBSG.SWUBS с BCSUBS с SPYUBS с VOOGUBS с FXAIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UBS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBS
Ранг доходности на риск UBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.53

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.31

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.01

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между UBS и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и VOO

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBS
UBS Group AG		3.41%2.92%3.46%0.89%1.34%1.04%3.87%5.48%0.00%3.30%5.42%3.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UBS и VOO

Максимальная просадка UBS за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UBSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-33.99%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-11.98%

-14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-24.52%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.38%

-33.99%

-27.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-5.55%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.41%

-3.72%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.55%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и VOO

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

5.34%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

9.47%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.16%

18.11%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

16.82%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

17.99%

+12.43%