PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UBS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


UBSVOO
Дох-ть с нач. г.3.88%11.79%
Дох-ть за 1 год63.77%29.72%
Дох-ть за 3 года28.46%9.86%
Дох-ть за 5 лет27.36%15.29%
Коэф-т Шарпа2.482.69
Дневная вол-ть25.44%11.47%
Макс. просадка-59.82%-33.99%
Current Drawdown0.00%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между UBS и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UBS и VOO

С начала года, UBS показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
186.56%
205.55%
UBS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Group AG

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UBS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Group AG (UBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UBS, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UBS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UBS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UBS, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UBS, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.42
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 10.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.63

Сравнение коэффициента Шарпа UBS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа UBS на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа UBS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.48
2.69
UBS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBS и VOO

Дивидендная доходность UBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VOO в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UBS
UBS Group AG
3.40%1.79%2.68%2.07%10.31%5.47%5.24%3.27%5.58%4.10%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.32%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок UBS и VOO

Максимальная просадка UBS за все время составила -59.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.36%
UBS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности UBS и VOO

UBS Group AG (UBS) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что UBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.04%
3.11%
UBS
VOO