PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCS с SDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCS с SDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).

SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BCS и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCS и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		-13.20%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у SDS с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: 13.13% против -26.00% соответственно.

BCS

1 день
3.17%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
7.24%
1 год
44.62%
3 года*
49.73%
5 лет*
20.64%
10 лет*
13.13%

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с INDEXBCS с UBSBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с MA
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с RMS.PA

Доходность на риск

BCS vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.75

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

-0.94

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.57

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-0.68

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCS vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.75

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.58

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

-0.73

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.64

+0.81

Корреляция

Корреляция между BCS и SDS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и SDS

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SDS в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		2.14%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCS и SDS

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и SDS.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-99.82%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-48.71%

+22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-71.16%

+23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-95.85%

+29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-99.80%

+64.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-82.58%

+44.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

40.81%

-33.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и SDS

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

10.78%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.61%

18.91%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

36.43%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

33.66%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

35.78%

+1.95%