PortfoliosLab logo
Сравнение BCS с SDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCS и SDS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности BCS и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.12%
-99.46%
BCS
SDS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.86

SDS:

-0.41

Коэф-т Сортино

BCS:

2.38

SDS:

-0.35

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

SDS:

0.95

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.96

SDS:

-0.16

Коэф-т Мартина

BCS:

14.07

SDS:

-0.78

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

SDS:

20.13%

Дневная вол-ть

BCS:

36.72%

SDS:

38.53%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

SDS:

-99.77%

Текущая просадка

BCS:

-51.19%

SDS:

-99.73%

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью 8.30%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: 3.11% против -24.47% соответственно.


BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

32.77%

10 лет

3.11%

SDS

С начала года

8.30%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

6.45%

1 год

-14.99%

5 лет

-27.20%

10 лет

-24.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и SDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.86
SDS: -0.41
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.38
SDS: -0.35
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
SDS: 0.95
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 0.96
SDS: -0.16
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.07
SDS: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
-0.41
BCS
SDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и SDS

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SDS в 6.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC
2.70%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
SDS
ProShares UltraShort S&P500
6.84%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCS и SDS

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.19%
-99.73%
BCS
SDS

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и SDS

Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 19.00%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 29.55%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
29.55%
BCS
SDS