Сравнение BCS с SDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).
SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCS или SDS.
Основные характеристики
| BCS | SDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 73.63% | -32.69% |
| Дох-ть за 1 год | 105.44% | -43.49% |
| Дох-ть за 3 года | 12.36% | -17.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.00% | -30.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | -26.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | -1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | -2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 0.69 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | -0.43 |
| Коэф-т Мартина | 24.54 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 28.96% |
| Дневная вол-ть | 31.47% | 24.54% |
| Макс. просадка | -94.39% | -99.76% |
| Текущая просадка | -60.41% | -99.76% |
Корреляция
Корреляция между BCS и SDS составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BCS и SDS
С начала года, BCS показывает доходность 73.63%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: 1.85% против -26.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCS c SDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и SDS
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности SDS в 8.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 3.18% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% | 2.09% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.93% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.55% | 1.84% | 1.28% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCS и SDS
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и SDS
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.