PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCS с SDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCS с SDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCS (Barclays PLC) is a stock, while SDS (ProShares UltraShort S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%). Over the past 10 years, BCS returned 12.30%/yr vs -27.72%/yr for SDS. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BCS и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: 12.30% против -27.72% соответственно.

BCS

1 день
-2.33%
1 месяц
8.05%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
7.42%
1 год
40.02%
3 года*
51.43%
5 лет*
22.63%
10 лет*
12.30%

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCS и SDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		-1.82%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%

Correlation

The correlation between BCS and SDS is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2006 г.

-0.60

The correlation between BCS and SDS shifts across timeframes, from -0.65 (1 year) to -0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

ProShares UltraShort S&P500

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с MA
Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с RMS.PA

Доходность на риск

BCS vs. SDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSSDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.47

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-2.28

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.75

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.96

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

-1.69

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCS vs. SDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSSDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-1.47

+2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.66

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.78

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.66

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BCS и SDS

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и SDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSSDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-99.85%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-36.20%

+10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-68.14%

+41.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-75.54%

+27.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-96.48%

+30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-99.85%

+72.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.43%

-82.73%

+44.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

20.51%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и SDS

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с ProShares UltraShort S&P500 (SDS) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSSDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

5.59%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

17.81%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

23.58%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

33.64%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

35.82%

+1.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и SDS

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SDS в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.89%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCS and SDS have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (10.68%) compared to SDS (5.59%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs SDS's -99.85%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCS и SDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор