PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCS с SDS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCS с SDS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS).

SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCS или SDS.

Корреляция

Корреляция между BCS и SDS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCS и SDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.79

SDS:

-0.55

Коэф-т Сортино

BCS:

2.23

SDS:

-0.65

Коэф-т Омега

BCS:

1.30

SDS:

0.91

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.91

SDS:

-0.23

Коэф-т Мартина

BCS:

12.93

SDS:

-1.28

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

SDS:

17.77%

Дневная вол-ть

BCS:

36.10%

SDS:

38.89%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

SDS:

-99.77%

Текущая просадка

BCS:

-46.25%

SDS:

-99.77%

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 33.41%, что значительно выше, чем у SDS с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции SDS по среднегодовой доходности: 3.90% против -25.41% соответственно.

BCS

С начала года

33.41%

1 месяц

19.64%

6 месяцев

34.21%

1 год

64.12%

5 лет

34.27%

10 лет

3.90%

SDS

С начала года

-6.87%

1 месяц

-21.77%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-21.35%

5 лет

-29.30%

10 лет

-25.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и SDS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SDS
Ранг риск-скорректированной доходности SDS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c SDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и ProShares UltraShort S&P500 (SDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SDS равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и SDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и SDS

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности SDS в 7.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC		2.45%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		7.96%7.89%5.77%0.35%0.00%0.55%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCS и SDS

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что меньше максимальной просадки SDS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и SDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и SDS

Текущая волатильность для Barclays PLC (BCS) составляет 7.30%, в то время как у ProShares UltraShort S&P500 (SDS) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что BCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...