PortfoliosLab logo
Сравнение BCS с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCS и INDEX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BCS и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.61%
136.43%
BCS
INDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.89

INDEX:

0.52

Коэф-т Сортино

BCS:

2.41

INDEX:

0.85

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

INDEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.97

INDEX:

0.54

Коэф-т Мартина

BCS:

14.31

INDEX:

2.22

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

INDEX:

4.53%

Дневная вол-ть

BCS:

36.73%

INDEX:

19.41%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

BCS:

-51.77%

INDEX:

-10.53%

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -6.43%.


BCS

С начала года

19.70%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

20.70%

1 год

67.81%

5 лет

33.10%

10 лет

2.95%

INDEX

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-5.63%

1 год

8.72%

5 лет

14.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.89
INDEX: 0.52
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.41
INDEX: 0.85
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
INDEX: 1.12
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 2.39
INDEX: 0.54
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.31
INDEX: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа INDEX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
0.52
BCS
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и INDEX

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности INDEX в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC
2.73%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.43%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCS и INDEX

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-10.53%
BCS
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и INDEX

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.99%
14.21%
BCS
INDEX