PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCS с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCS с INDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCS и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCS и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		-13.20%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность -13.20%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 13.13% против 11.68% соответственно.

BCS

1 день
3.17%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
7.24%
1 год
44.62%
3 года*
49.73%
5 лет*
20.64%
10 лет*
13.13%

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDSBCS с MA
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIXINDEX с VICE

Доходность на риск

BCS vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCS c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCSINDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.49

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.28

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCS vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа INDEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCSINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между BCS и INDEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и INDEX

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности INDEX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		2.14%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCS и INDEX

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCSINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-38.82%

-55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-12.10%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-21.52%

-26.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-38.82%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.45%

-6.26%

-29.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-4.69%

-33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

2.52%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и INDEX

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCSINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

5.35%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.61%

9.48%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.53%

18.28%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.92%

16.76%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

18.65%

+19.08%