Сравнение BCS с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCS или INDEX.
Основные характеристики
| BCS | INDEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 78.80% | 26.99% |
| Дох-ть за 1 год | 109.98% | 38.92% |
| Дох-ть за 3 года | 13.01% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.19% | 13.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.06 | 4.35 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.44 |
| Коэф-т Мартина | 26.12 | 21.84 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.64% | 12.47% |
| Макс. просадка | -94.39% | -38.82% |
| Текущая просадка | -59.24% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BCS и INDEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCS и INDEX
С начала года, BCS показывает доходность 78.80%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью 26.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCS c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и INDEX
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности INDEX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 3.09% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% | 2.09% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.23% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCS и INDEX
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и INDEX
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.