Сравнение BCS с MA
BCS (Barclays PLC) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCS in Banks - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, BCS returned 12.30%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCS и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.30% против 17.95% соответственно.
BCS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- 51.43%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 12.30%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам BCS и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -1.82% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between BCS and MA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.41 |
The correlation between BCS and MA shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$84.73B
MA:
$421.09B
BCS:
$2.06
MA:
$17.28
BCS:
12.00
MA:
27.30
BCS:
2.17
MA:
1.59
BCS:
3.02
MA:
12.52
BCS:
1.11
MA:
62.64
BCS:
$28.57B
MA:
$33.94B
BCS:
$26.96B
MA:
$26.70B
BCS:
$9.15B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. MA — Ранг доходности на риск
BCS
MA
Сравнение BCS c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.89 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.84 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.84 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BCS и MA
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -62.67% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -20.91% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -20.91% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -28.25% | -19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -41.00% | -25.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -20.91% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -9.82% | -28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 10.06% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и MA
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 5.95% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 17.27% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 22.03% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 23.96% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 26.91% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и MA
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности MA в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.89% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и MA
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and MA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (10.68%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs MA's -62.67%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор