PortfoliosLab logo
Сравнение BCS с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCS и MA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BCS и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.67%
12,628.57%
BCS
MA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.86

MA:

0.76

Коэф-т Сортино

BCS:

2.38

MA:

1.15

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

MA:

1.17

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.96

MA:

0.95

Коэф-т Мартина

BCS:

14.07

MA:

3.94

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

MA:

4.04%

Дневная вол-ть

BCS:

36.72%

MA:

20.99%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

BCS:

-51.19%

MA:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$56.45B

MA:

$486.38B

EPS

BCS:

$1.85

MA:

$13.87

Коэффициент P/E

BCS:

8.55

MA:

38.46

Коэффициент PEG

BCS:

0.80

MA:

2.14

Коэффициент P/S

BCS:

2.33

MA:

17.27

Коэффициент P/B

BCS:

0.59

MA:

75.28

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$19.28B

MA:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$19.28B

MA:

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

-$410.00M

MA:

$12.87B

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 3.11% против 20.24% соответственно.


BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

32.77%

10 лет

3.11%

MA

С начала года

1.63%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

5.47%

1 год

16.05%

5 лет

15.71%

10 лет

20.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.86
MA: 0.76
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.38
MA: 1.15
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
MA: 1.17
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 0.96
MA: 0.95
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.07
MA: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.76
BCS
MA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и MA

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC
2.70%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
MA
Mastercard Inc
0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок BCS и MA

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.19%
-7.28%
BCS
MA

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и MA

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
13.56%
BCS
MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию