PortfoliosLab logo
Сравнение BCS с DB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BCS и DB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BCS и DB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.31%
-2.24%
BCS
DB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.86

DB:

1.55

Коэф-т Сортино

BCS:

2.38

DB:

2.18

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

DB:

1.30

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.96

DB:

0.72

Коэф-т Мартина

BCS:

14.07

DB:

9.03

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

DB:

6.67%

Дневная вол-ть

BCS:

36.72%

DB:

39.07%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

DB:

-94.18%

Текущая просадка

BCS:

-51.19%

DB:

-70.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$56.45B

DB:

$49.86B

EPS

BCS:

$1.85

DB:

$1.55

Коэффициент P/E

BCS:

8.55

DB:

16.57

Коэффициент PEG

BCS:

0.80

DB:

3.29

Коэффициент P/S

BCS:

2.33

DB:

1.76

Коэффициент P/B

BCS:

0.59

DB:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$19.28B

DB:

$31.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$19.28B

DB:

$39.98B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

-$410.00M

DB:

$11.92B

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 21.15%, что значительно ниже, чем у DB с доходностью 50.67%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 3.11% против 0.51% соответственно.


BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

27.89%

1 год

56.49%

5 лет

32.77%

10 лет

3.11%

DB

С начала года

50.67%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

52.55%

1 год

48.81%

5 лет

33.14%

10 лет

0.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и DB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

DB
Ранг риск-скорректированной доходности DB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c DB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.86
DB: 1.55
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.38
DB: 2.18
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
DB: 1.30
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 0.96
DB: 0.72
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.07
DB: 9.03

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и DB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
1.55
BCS
DB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и DB

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DB в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC
2.70%3.17%4.84%4.02%1.61%3.90%3.76%3.21%1.40%2.32%3.02%2.84%
DB
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
1.90%2.87%2.40%1.84%0.00%0.00%1.58%1.58%1.11%0.00%3.45%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BCS и DB

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке DB в -94.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и DB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.19%
-70.40%
BCS
DB

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и DB

Barclays PLC (BCS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) имеют волатильность 19.00% и 19.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
19.85%
BCS
DB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и DB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию