Сравнение BCS с DB
BCS (Barclays PLC) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCS in Banks - Diversified, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, BCS returned 12.30%/yr vs 9.43%/yr for DB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCS и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCS показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -15.98%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 12.30% против 9.43% соответственно.
BCS
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- 51.43%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 12.30%
DB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 47.87%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам BCS и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | -1.82% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.98% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between BCS and DB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1996 г. | 0.62 |
The correlation between BCS and DB shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BCS:
$2.06
DB:
$4.47
BCS:
12.00
DB:
7.00
BCS:
2.17
DB:
0.12
BCS:
3.02
DB:
0.93
BCS:
$28.57B
DB:
$53.12B
BCS:
$26.96B
DB:
$30.48B
BCS:
$9.15B
DB:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCS vs. DB — Ранг доходности на риск
BCS
DB
Сравнение BCS c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCS | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.56 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 1.35 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCS | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.50 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.03 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BCS и DB
Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCS | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -94.73% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -29.66% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -29.66% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -54.19% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.10% | -71.97% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | -65.26% | +38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.43% | -53.67% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 12.27% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCS и DB
Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCS | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 10.17% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 25.04% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.85% | 32.76% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.97% | 37.40% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.72% | 40.24% | -2.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCS и DB
Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DB в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.89% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.73% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCS и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCS и DB
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
BCS and DB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCS has higher volatility (10.68%) compared to DB (10.17%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs DB's -94.73%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCS и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор