PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCS с LYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCS с LYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BCS (Barclays PLC) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BCS in Banks - Diversified, LYG in Banks - Regional. Over the past 10 years, BCS returned 16.93%/yr vs 13.02%/yr for LYG. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности BCS и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции BCS превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 16.93% против 13.02% соответственно.

BCS

1 день
1.57%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
8.60%
С начала года
13.17%
1 год
49.75%
3 года*
59.80%
5 лет*
26.94%
10 лет*
16.93%
Всё время*
8.01%

LYG

1 день
0.48%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
3.95%
С начала года
20.82%
1 год
47.88%
3 года*
48.75%
5 лет*
25.18%
10 лет*
13.02%
Всё время*
-0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BCS

Barclays PLC
$163.37M$153.05M$138.60M

LYG

Lloyds Banking Group plc
$104.35M$99.29M$121.21M

Сравнение доходности по годам BCS и LYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCS
Barclays PLC		13.17%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%
LYG
Lloyds Banking Group plc		20.82%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%

Correlation

The correlation between BCS and LYG is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г.

0.73

The correlation between BCS and LYG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$95.96B

LYG:

$90.71B

EPS

BCS:

£3.03

LYG:

£0.34

Коэффициент P/E

BCS:

6.99

LYG:

13.73

Коэффициент PEG

BCS:

1.01

LYG:

6.86

Коэффициент P/S

BCS:

1.38

LYG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

£39.85B

LYG:

£65.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

£37.85B

LYG:

£65.45B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

£10.04B

LYG:

£7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barclays PLC

Lloyds Banking Group plc

Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с DBBCS с INDEXBCS с SDSBCS с BACBCS с MA
Часто сравнивают с LYG:
LYG с PETSLYG с RWTLYG с INGLYG с HSBCLYG с CNXLYG с VODLYG с SOFI

Доходность на риск

BCS vs. LYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LYG
Ранг доходности на риск LYG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BCS c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCSLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.66

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.35

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.12

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

5.69

-0.31

BCS vs. LYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCS и LYG

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и LYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCSLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-94.84%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-22.72%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-22.72%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-40.19%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.10%

-68.72%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-50.07%

+34.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-63.34%

+24.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

8.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и LYG

Barclays PLC (BCS) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что BCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCSLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

9.83%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

24.23%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.92%

29.09%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

32.10%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.40%

34.81%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и LYG

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности LYG в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.64%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
LYG
Lloyds Banking Group plc		2.14%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCS и LYG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Barclays PLC и Lloyds Banking Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 18.13B при выручке в 18.13B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

LYG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 13.84B при выручке в 13.84B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 18.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

LYG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 13.84B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 18.13B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

LYG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 13.84B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

BCS and LYG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (11.58%) compared to LYG (9.83%). In terms of maximum drawdown, BCS dropped -94.36% vs LYG's -94.84%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCS и LYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор