PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCS с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCS с BAC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barclays PLC (BCS) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCS или BAC.

Корреляция

Корреляция между BCS и BAC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BCS и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barclays PLC (BCS) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,525.40%
1,827.63%
BCS
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCS:

1.86

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

BCS:

2.38

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

BCS:

1.32

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BCS:

0.96

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

BCS:

14.07

BAC:

0.69

Индекс Язвы

BCS:

4.84%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

BCS:

36.72%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

BCS:

-94.39%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

BCS:

-51.19%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCS:

$55.78B

BAC:

$299.23B

EPS

BCS:

$1.85

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

BCS:

8.45

BAC:

11.81

Коэффициент PEG

BCS:

0.78

BAC:

1.47

Коэффициент P/S

BCS:

2.30

BAC:

3.07

Коэффициент P/B

BCS:

0.59

BAC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

BCS:

$19.28B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCS:

$19.28B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

BCS:

-$410.00M

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, BCS показывает доходность 21.15%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции BCS уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.07% против 12.13% соответственно.

BCS

С начала года

21.15%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

27.89%

1 год

57.39%

5 лет

33.39%

10 лет

3.07%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.28%

5 лет

15.21%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCS и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCS
Ранг риск-скорректированной доходности BCS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCS c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays PLC (BCS) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCS: 1.86
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино BCS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCS: 2.38
BAC: 0.48
Коэффициент Омега BCS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCS: 1.32
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара BCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCS: 0.96
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина BCS, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCS: 14.07
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа BCS на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCS и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.21
BCS
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCS и BAC

Дивидендная доходность BCS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности BAC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCS
Barclays PLC		2.67%3.13%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BCS и BAC

Максимальная просадка BCS за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCS и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.19%
-16.34%
BCS
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности BCS и BAC

Barclays PLC (BCS) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 19.00% и 18.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
18.10%
BCS
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCS и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barclays PLC и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию